浦发银行互联网贷款业务风险管理优化探讨

互联网贷款业务已成长为银行的一个重要的新兴增长点，其风险管理也逐渐成为国内研究的一个热点和难点问题。整体而言互联网贷款业务的研究是纷繁复杂的。本文主要针对浦发银行互联网贷款业务风险管理存在的问题，借鉴国内外风险管理的理论和经验，针对浦发银行互联网贷款业务的风险管理进行了较为系统的、重点的研究
第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

当前，随着网络技术的不断发展创新，互联网在社会各个领域和行业的深度渗透与广泛运用早已使原有联系方式和信息格局发生了巨大变化，当代科学技术的不断发展也使人们的行动空间和思维更加丰富。然而，互联网不单单是给人们带来了便利，还让传统金融遭遇巨大挑战。互联网贷款业务凭借方便快捷的优势得到了迅速发展，严重冲击了银行较为传统的信贷模式，迅速抢占了很大一部分银行原有市场份额，分流了银行贷款与存款的规模，还使传统的信贷服务模式和风险管理发生了根本的变化[1]。为了跟上互联网金融的步伐，银行逐步调整自身的服务理念与发展战略，创新服务方式与产品，加大了对互联网贷款业务的布局，不断推出符合互联网金融特点的互联网贷款产品。银行运用大数据和云计算，搭建风控模型和个人信用评估模型，不再完全依赖传统的企业报表等数据，更符合个人客户的需求特点，进而达到信用评估要求。通过将近四年的发展和培育，我国互联网贷款业务早已转变成金融业的重要风口之一，有关机构估测到 2020 年，我国互联网贷款业务将拥有八万亿元的规模，每一年的客户增长率也在 20%以上。增长速度如此之大，表明互联网贷款业务拥有巨大潜力，然而互联网贷款业务仍然是金融市场内产生的交易，其实质仍然是资金交换。互联网贷款业务诞生以后，金融行业彻底改变了其整体发展趋势，把传统金融和网络平台结合在一起，导致两种业态互相融合、借鉴。在相伴发展、互相融合的时候，风险管理属于十分关键的流程，倘若风险管理没有完成好，便无从谈起效益，面对互联网贷款业务快速发展的现状，银行的风险管理能力遭遇巨大挑战[2]。浦发银行互联网贷款业务虽然逐年快速发展互联网贷款规模不断扩张，2018年互联网贷款规模突破千亿元，但是其互联网贷款的不良率却高于其整体贷款不良率。以 2019 年为例，浦发银行整体不良贷款率为 2.05%，而互联网贷款的不良贷款率为 2.28%，说明浦发银行互联网贷款业务风险管理存在进一步优化的必要和空间。

1.2 研究的内容与方法

1.2.1 研究内容与框架

本文的内容包括七个部分，具体为：

第一章是绪论。介绍了这篇文章的意义与研究背景，并在此基础上确定本文要研究的问题，还阐述了这篇文章的研究方法、研究框架以及内容。第二章为有关的理论基础。首先对互联网贷款业务相关理论作了阐述，具体包括交易成本理论、信息不对称理论以及风险管理理论，还介绍了我国及其他国家研究互联网贷款业务的现状。

第三章对商业银行互联网贷款的业务模式、产品建设进行阐述，并对商业银行互联网贷款业务风险和风险管理现状做出说明和介绍。

第四章先介绍了浦发银行互联网贷款业务概况，并对浦发银行互联网贷款业务风险管理现状进行阐述，随后通过构建评估模型，对浦发银行互联网贷款业务风险管理水平进行量化评估并得出风险管理中存在的问题。

第五章针对第四章的问题，提出浦发银行互联网贷款业务风险管理优化建议。第六章则是针对第四章分析得出的问题，提出浦发银行互联网贷款业务风险管理优化建议。

第七章为结论与研究展望

第二章 相关理论

2.1 理论基础

2.1.1 信息不对称理论

世界上最在提出这一理论的是肯尼斯·约舍夫·阿罗，1963 年他在进行市场经济活动相关内容的研究中提出了市场中交易的双方存在对信息掌控能力的差异，在这种交易关系中，信息掌握能力高的一方具有更高的主动权，反之信息掌握能力低的一方具有被动的特性。因此在他的研究中提出了信息不对称的原理，并且这种理论在商业生产中具有重要的影响意义，能够用于各种商业领域中。比如在房地产行业中，房地产商家和银行之间就存在信息不对称的现象。如果银行对房地产商家的借贷过程没有做好信息收集工作，那么可能会造成投资风险升高，对银行的经营造成严重的打击。在交易双方关系中，因为对对方信息的掌握不全面，因此会出现一个信息主动方和一个被动方。这就是信息不对称造成的现象，也是这一理论发挥作用的最好证明。因为双方的信息掌握情况不合理，因此在交易的过程中信息掌握能力高的一方具有更高的主动权，反之信息掌握能力低的一方相对被动。随着现代科

技的发展，信息技术和数字化技术已经深入到社会的各个领域中，并且信息技术已经成为商品促销和人们就业等多种领域的使用技术，因此信息对于人们的生活来说已经充当着重要的角色，是人们生活不可缺少的一部分。同时信息技术的出现也是的人们在交易的过程中对信息的信息的重视程度不断提升，甚至一度导致了信息成为创新时代发展的核心关键。因为信息掌握程度不同会造成很多不同的信用问题，比如逆向选择等。这一概念指的是能够掌握大量信息的一方可以凭借着自身的信息优势在交易的过程中占据主动，使用劣质商品充当优质商品，进而影响了市场的效率降低[3]。

2.2 国内外研究现状

2.2.1 国外研究现状

对于互联网贷款业务，国外学术界已经展开了多项研究，并且保留了很多珍贵的研究材料。通过分析整理国外的研究文献能够提高对国内文献的理解。Ashok Vemuri（2010）在研究中认为，目前银行交易过程中通过第三方支付的方式能够为客户提供更加完善的银行服务，是一种非常理想的金融管理手段。Rainer， Bohme，Stefanie Potzsch（2010）在研究中以互联网贷款业务服务项目为研究课题，分析了个人信贷管理和隐私保密中的问题，并且提出了相关的建议[5]。通过研究提出了目前信贷管理中应当加强对信息披露的管理力度。Manju Puri（2010）的研究重点提出了在实际操作中的信贷管理中，通过互联网的信贷管理能力能够提升风险管控的水平，也是通过风险管控降低违约率的。Gai P.，Haldane A，Kapadia S. （2011）在研究中提出了信贷管理中的风险实际上具有很高的传染性。如果在网络结构中内部关系的关联度高的情况下，信贷风险的发生几率较高，很容易引发风险损失。

第三章 商业银行互联网贷款业务概况及风险管理现状....................... 11

3.1 商业银行互联网贷款业务概况..................................................................... 11

3.2 商业银行互联网贷款业务风险管理现状..................................................... 13

第四章 浦发银行互联网贷款业务现状及风险管理水平评估............... 17

4.1 浦发银行互联网贷款业务概况..................................................................... 17

4.2 浦发银行互联网贷款业务风险管理现状..................................................... 19

4.3 浦发银行互联网贷款业务风险管理评估..................................................... 22

4.4 浦发银行互联网贷款业务风险管理存在的问题......................................... 32

第五章 浦发银行互联网贷款业务风险管理优化....................................37

5.1 提升风险识别能力......................................................................................... 37

5.2 扩展风险度量视角......................................................................................... 39

5.3 风险管控的优化............................................................................................. 40

5.4 风险管理流程的优化..................................................................................... 42

5.5 规范风险后评估及审计职责......................................................................... 43

第六章 浦发银行互联网贷款业务保障措施............................................45

6.1 加强互联网贷款业务配套改造..................................................................... 45

6.2 加强与互联网企业的合作............................................................................. 45

第七章 结论与研究展望

7.1 结论

互联网贷款业务已成长为银行的一个重要的新兴增长点，其风险管理也逐渐成为国内研究的一个热点和难点问题。整体而言互联网贷款业务的研究是纷繁复杂的。本文主要针对浦发银行互联网贷款业务风险管理存在的问题，借鉴国内外风险管理的理论和经验，针对浦发银行互联网贷款业务的风险管理进行了较为系统的、重点的研究，主要结论如下：

第一，介绍了国内外关于互联网贷款业务的研究现状及相关概念和理论知识，并对商业银行互联网贷款的业务模式和产品建设进行阐述，并分析了商业银行互联网贷款业务面临的风险以及管理现状。

第二，分析浦发银行互联网贷款业务风险管理现状和问题，提出风险管理中存在五个问题：风险识别能力较弱、风险度量角度单一、风险管控方案设计保守、反馈及评估信息获取渠道不足、风险管理事后工作疏于规范。

第三，提出浦发银行互联网贷款业务风险管理优化建议，通过提升风险识别能力、扩展风险度量视角、优化风险管控、优化风险管理流程、规范风险后评估及审计职，最后提出保障措施：加强互联网贷款业务配套改造、加强与互联网企业的合作、提升风险管理员工综合素质和待遇，以确保浦发银行互联网贷款业务健康平稳的运行。